Das ein VPN Server deine echte IP weitergibt ist eigentlich nicht möglich, jedenfalls hab ich davon noch nichts gehört und kann es mir gerade Logisch auch nicht erklären. Du Verbindest zwar mit deiner Schweizer IP über das Öffentliche Netz zum VPN Server, aber danach routest du jeden Traffic durch das VPN und der Server leitet es dann einfach weiter, Push-to-route heißt die Methode soweit ich mich erinnere. Dabei wird vom VPN aus, was meist ein Privates Subnetz ist (z.b. 192.168.x.x oder 10.x.x.x) über NAT geroutet bzw. der VPN Server schickt den Traffic zu einem Router der dann via NAT alles weiterleitet, dabei wird ja die IP ersetzt. Also Logisch kenne ich da keine möglichkeit das es sowas gibt.

ABER, wenn du jetzt einen Router eingetragen hast in deine TCP/IP Config, dann kann der ja NAT und dann geht der Rechner zuerst da raus und nicht über z.b. Hamachi VPN und Co. Dafür müsstest du ein Trick machen der nicht allzu einfach ist:
Die meisten VPN Programme erstellen ein neues Interface mit TUN/TAP Treiber. Die sorgen für die Verbindung ins VPN. In meinen Rechnern ist das halt immer OpenVPN. Wenn jetzt die normale Netzverbindung keinen Gateway eingetragen hätte und das Virtuelle Interface als Router/Gateway via ICS fungiert und die Netzverbindung weiterleitet, dann müsste es gehen das auch der Standardtraffic durch das VPN läuft. Da ich nur OpenVPN und stunnel erfahrung habe, kann ich dir nicht sagen ob der Hack mit Hamachi und Co. funzt, aber man könnte danach mal Googeln.

Ein Proxy würde im übrigen nur dann laufen, wenn der Proxy a) überhaupt von der Software genutzt wird, b) der Proxy den Port unterstützt den die Software anfrägt. Die meisten Proxys leiten eben nur 80 und 443 weiter, geht die Software nun auf einen anderen Port, oder gar UDP als Protokoll funzt kein Proxy. Daher hab ich eben die Idee mit dem Sniffer geschrieben, nur so findet man es raus.

Alternativ: Lad dir ein Debugger runter (ollydbg) und ändere das Setup Programm ab damit die Anfrage immer ok ist. Wobei ich denke das sich da schon einer die Arbeit gemacht hat. Schreib mal was beim Sniffen rauskam oder poste die PCAP Datei.

pps. Was für eine VPN Software nutzt du?